Как сгенерировать свою ошибку?

raise Exception.Create('Это моя ошибка! Сам что хочу то и пишу здесь!')

В отличие от других объектов, объекты типа Exception или других классов, унаследованных от Exception не требуют вызова деструкторов или любых других действий по освобождению памяти после их создания.